Empirical power of the Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test
| dc.contributor.author | Syczewska, Ewa | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T06:53:06Z | |
| dc.date.available | 2025-05-27T06:53:06Z | |
| dc.date.issued | 2010-09-23 | |
| dc.identifier.citation | Syczewska E. , Empirical power of the Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test, 2010, 3-10, s. 1-21 | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12182/1370 | |
| dc.description.abstract | The aim of this paper is to study properties of the Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test (KPSS test), introduced in Kwiatkowski et al. (1992) paper. The null of the test corresponds to stationarity of a series, the alternative to its nonstationarity. Distribution of the test statistics is nonstandard, asymptotically converges to Brownian bridges as was shown in original paper. The authors produced tables of critical values based on asymptotic approximation. Here we present results of simulation experiment aimed at studying small sample properties of the test and its empirical power. | en |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | KPSS test | en |
| dc.subject | stationarity | en |
| dc.subject | integration | en |
| dc.subject | empirical power of KPSS test | en |
| dc.subject.classification | C12 | en |
| dc.subject.classification | C16 | en |
| dc.title | Empirical power of the Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test | en |
| dc.type | workingPaper | en |
| dc.description.number | 3-10 | en |
| dc.description.physical | 1-21 | en |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Applied Econometrics Papers [45]
Working Papers from Department of Applied Econometrics
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.