Model Howarda w analizie zjawiska "łaknienia zniżki" w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Abstract
Zjawisko łaknienia zniżek związane jest z racjonalnym dążeniem ubezpieczonych do ograniczania kosztów, dlatego uzasadnione jest użycie do jego modelowania metod Howarda. Algorytm iteracyjny Howarda pozwalający na wyznaczenie pułapów optymalnych w długim okresie jest często stosowany w literaturze przedmiotu, ponieważ przy realistycznych założeniach pozwala na określenie optymalnych pułapów łaknienia zniżek i oszczędności, jakie przyniesie ubezpieczonemu ich znajomość, a na tej podstawie odpowiednich wartości parametrów ryzyka ubezpieczonego.Efekty zjawiska łaknienia zniżki osłabiają funkcję taryfikacyjną systemu bonus-malus. Wyższa szkodowość ubezpieczonych, czy też ostrzejsze reguły przejścia pomiędzy klasami, powodują bowiem nasilenie zjawiska, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia się obserwowanej szkodowości i zwiększenia prawdopodobieństwa trafienia ubezpieczonych do klas o mniejszej składce. Ubezpieczyciel obserwuje zatem mniejszą od rzeczywistej szkodowość, a wartość oczekiwana rozkładu wysokości szkód jest większa.Powyższe wnioski zostały wykorzystane do obliczenia teoretycznego poziomu zjawiska łaknienia w Polsce. Danymi wejściowymi w obliczeniach były dane empiryczne dotyczące liczby i średniej wysokości szkód podawane w biuletynie PUNU. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w Polsce optymalny poziom niezgłaszanych szkód nie przekracza kwoty około 550 zł. Otrzymane dla Polski wyniki należy jednak traktować ostrożnie, ponieważ modelowanie tego zjawiska opierało się na wielu założeniach i bardzo skromnych danych empirycznych
Collections

Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.