Model Howarda w analizie zjawiska "łaknienia zniżki" w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Abstract

Zjawisko łaknienia zniżek związane jest z racjonalnym dążeniem ubezpieczonych do ograniczania kosztów, dlatego uzasadnione jest użycie do jego modelowania metod Howarda. Algorytm iteracyjny Howarda pozwalający na wyznaczenie pułapów optymalnych w długim okresie jest często stosowany w literaturze przedmiotu, ponieważ przy realistycznych założeniach pozwala na określenie optymalnych pułapów łaknienia zniżek i oszczędności, jakie przyniesie ubezpieczonemu ich znajomość, a na tej podstawie odpowiednich wartości parametrów ryzyka ubezpieczonego.Efekty zjawiska łaknienia zniżki osłabiają funkcję taryfikacyjną systemu bonus-malus. Wyższa szkodowość ubezpieczonych, czy też ostrzejsze reguły przejścia pomiędzy klasami, powodują bowiem nasilenie zjawiska, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia się obserwowanej szkodowości i zwiększenia prawdopodobieństwa trafienia ubezpieczonych do klas o mniejszej składce. Ubezpieczyciel obserwuje zatem mniejszą od rzeczywistej szkodowość, a wartość oczekiwana rozkładu wysokości szkód jest większa.Powyższe wnioski zostały wykorzystane do obliczenia teoretycznego poziomu zjawiska łaknienia w Polsce. Danymi wejściowymi w obliczeniach były dane empiryczne dotyczące liczby i średniej wysokości szkód podawane w biuletynie PUNU. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w Polsce optymalny poziom niezgłaszanych szkód nie przekracza kwoty około 550 zł. Otrzymane dla Polski wyniki należy jednak traktować ostrożnie, ponieważ modelowanie tego zjawiska opierało się na wielu założeniach i bardzo skromnych danych empirycznych